Die Pryse Van Binary Options

Die pryse van Binary Options As jy handel dryf jou binêre opsies het jy al ooit stop en vra jouself hoe binêre opsies geprys? Wel, vir die grootste deel van hul waarde word bereken gebaseer meeste van die tyd op die Black-Scholes model. Dit wiskundige model is gebaseer op 'n mark vir afgeleide instrumente wat die prys van 'n Europese opsie styl sal gee. Onafhanklike toetse van die model het getoon dat die model produseer baie naby aan werklike aanhalings met 'n paar teenstrydighede bekend as die "opsie glimlag." Die Black Scholes model is 'n parsiële differensiaalvergelyking wat die prys van die opsie teen tyd beskryf. Die sleutelbegrip is om foutloos "heining" die opsie deur die koop en verkoop van die onderliggende bate wat risiko kanselleer. Hierdie strategie is vernoem delta verskansing en is die basis vir baie ander handel strategieë. As sodanig is die formule bere dat daar net een ware prys op die opsie wat bereken word deur die Black Scholes formule. Die waarde van 'n oproep opsie vir 'n nie-dividend-betalende onderliggende aandele in terme van die Black-Scholes parameters is: Die prys van 'n ooreenstemmende sit opsie gebaseer op sit-oproep gelykheid is: Vir beide, soos hierbo: N (.) Is die kumulatiewe verdelingsfunksie van die standaard normale verspreiding T t is die tyd om volwassenheid S is die lokoprys van die onderliggende bate K is die trefprys r is die risiko koers (jaarlikse koers, uitgedruk in terme van deurlopende samestelling) σ is die wisselvalligheid van opbrengste van die onderliggende bate Een van die belangrikste komponente van die vergelyking, soos vroeër bogenoemde noem, is die delta. Die binêre koopopsie delta meet die variansie in die prys van die koopopsie gebaseer op die verandering in die prys van die onderliggende bate en is die hoek van die helling van die binêre opsies prys profiel teenoor die onderliggende bates. Die opsie prysformule gebruik Griekse simbole en uit al hierdie simbole, is die binêre opsie se delta beskou as die mees praktiese hulpmiddel omdat dit die status van die onderliggende bate dui. Byvoorbeeld, 'n binêre koopopsie met 'n delta van 0,5 beteken dat indien die onderliggende aandeelprys styg 1 ¢ dan die binêre oproep sal ook verhoog deur ½ ¢. Nog 'n voorbeeld toon dat 'n kort 400 kontrak posisie in S & amp; P500 binêre oproepe met 'n delta van 0,25 gelyk aan 'n kort posisie in 100 S & amp; P500 kort toekoms. Onthou egter dat die delta is altyd veranderende as gevolg van die verandering in die onderliggende bate, en enige ander verandering in ander veranderlikes sal veroorsaak dat die delta te verander. So as enige van of al die veranderlikes in die vergelyking aan te pas wat onderliggende prys sluit, tyd tot vervaldatum, geïmpliseer wisselvalligheid veranderinge, dan is die binêre opsie sal nie noodwendig altyd in waarde toeneem deur ½ ¢ of die bogenoemde voorbeeld van S & amp; P posisie kort termynmark. Maar ook dit is die moeite werd, die nut van die Delta van al die Griekse simbole wat in die formule - is die mees geïmplementeer deel van instrument wat gebruik word in die handel.